PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDC.TO с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDC.TO с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 17.30%/yr for UDIV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью 16.46%.

PDC.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.67%
С начала года
19.02%
6 месяцев
17.30%
1 год
35.38%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.12%
10 лет*
10.86%

UDIV

1 день
-0.28%
1 месяц
8.17%
С начала года
16.46%
6 месяцев
14.46%
1 год
35.35%
3 года*
26.11%
5 лет*
17.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDC.TO и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		19.02%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		16.46%13.54%36.40%22.45%-8.94%18.58%3.76%18.47%-1.10%9.96%

Correlation

The correlation between PDC.TO and UDIV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.48

The correlation between PDC.TO and UDIV shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PDC.TO и UDIV

Секторы
PDC.TO
UDIV

Финансовые услуги

44.7%
11.3%

Энергетика

21.8%
3.7%

Коммунальные услуги

13.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

3.5%
0.8%

Недвижимость

2.3%
3.7%

Промышленность

1.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.7%

Технологии

0.7%
39.0%

Здравоохранение

-

7.4%

Финансовые услуги

PDC.TO
44.7%
UDIV
11.3%

Энергетика

PDC.TO
21.8%
UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

PDC.TO
13.7%
UDIV
3.0%

Потребительский циклический сектор

PDC.TO
6.6%
UDIV
8.7%

Коммуникационные услуги

PDC.TO
4.8%
UDIV
10.7%

Сырьевые материалы

PDC.TO
3.5%
UDIV
0.8%

Недвижимость

PDC.TO
2.3%
UDIV
3.7%

Промышленность

PDC.TO
1.0%
UDIV
5.8%

Потребительский защитный сектор

PDC.TO
0.8%
UDIV
5.7%

Технологии

PDC.TO
0.7%
UDIV
39.0%

Здравоохранение

PDC.TO

-

UDIV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

PDC.TO vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDC.TOUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.30
3.03

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
4.01

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.58

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.20

5.13

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.01

20.40

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDC.TO vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 4.30, что выше коэффициента Шарпа UDIV равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDC.TOUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30

3.03

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и UDIV

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки UDIV в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDC.TOUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-29.05%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.93%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-19.09%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-19.09%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-29.05%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.36%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.74%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и UDIV

Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 2.97% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDC.TOUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.93%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.92%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

11.76%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

13.63%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.52%

+0.77%

Сравнение комиссий PDC.TO и UDIV

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и UDIV

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDC.TO and UDIV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.06% for UDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор