Сравнение PDC.TO с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
PDC.TO и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDC.TO управляется Invesco. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDC.TO и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 9.18% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 10.06% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.20% | 13.54% | 36.40% | 22.45% | -8.94% | 18.58% | 3.76% | 18.47% | -1.10% | 9.96% |
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.20%.
PDC.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 10.43%
UDIV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDC.TO и UDIV
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
PDC.TO vs. UDIV — Ранг доходности на риск
PDC.TO
UDIV
Сравнение PDC.TO c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.88 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.28 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.35 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.20 | 5.64 | +13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.88 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PDC.TO и UDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и UDIV
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности UDIV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.57% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.66% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и UDIV
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки UDIV в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDC.TO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -35.21% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -12.98% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -23.18% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -5.84% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.71% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.64% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и UDIV
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.26% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 9.66% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 18.42% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.59% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.58% | +0.70% |