PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и UDIV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
9.18%21.62%16.14%6.74%-4.34%29.91%-5.70%24.75%-12.03%10.06%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
-1.20%13.54%36.40%22.45%-8.94%18.58%3.76%18.47%-1.10%9.96%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как UDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.20%.


PDC.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.22%
1 год
30.92%
3 года*
17.13%
5 лет*
12.79%
10 лет*
10.43%

UDIV

1 день
2.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-0.69%
1 год
16.03%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Сравнение комиссий PDC.TO и UDIV

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.


Доходность на риск

PDC.TO vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDC.TOUDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

0.88

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

1.28

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.21

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

1.35

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

5.64

+13.56

PDC.TO vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа UDIV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDC.TOUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.88

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и UDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и UDIV

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности UDIV в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
1.66%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и UDIV

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки UDIV в -29.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и UDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


PDC.TOUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-35.21%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.98%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-23.18%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.84%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.71%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.64%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и UDIV

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.33%, в то время как у Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDC.TOUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.26%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

9.66%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

18.42%

-8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.59%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.58%

+0.70%