PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDC.TO с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDC.TO и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDC.TO и JGPI.DE


2026 (YTD)202520242023
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
9.25%21.62%16.14%3.89%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
2.76%6.63%17.11%-1.57%
Разные валюты инструментов

PDC.TO торгуется в CAD, в то время как JGPI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGPI.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDC.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у JGPI.DE с доходностью 2.76%.


PDC.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-1.65%
С начала года
9.25%
6 месяцев
10.23%
1 год
31.01%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.81%
10 лет*
10.43%

JGPI.DE

1 день
0.95%
1 месяц
-2.22%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.54%
1 год
1.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Canadian Dividend Index ETF

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Сравнение комиссий PDC.TO и JGPI.DE

PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.


Доходность на риск

PDC.TO vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина

JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDC.TO c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDC.TOJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

0.08

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

0.18

+3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.03

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.18

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.77

0.57

+18.20

PDC.TO vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDC.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDC.TO и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDC.TOJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.08

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.03

-0.31

Корреляция

Корреляция между PDC.TO и JGPI.DE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDC.TO и JGPI.DE

Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF
3.57%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
7.78%7.73%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDC.TO и JGPI.DE

Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и JGPI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PDC.TOJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-12.16%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.37%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.66%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.23%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.55%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PDC.TO и JGPI.DE

Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 3.27%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDC.TOJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

6.26%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

12.47%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

10.32%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

10.32%

+4.96%