PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с SSASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и State Street Income Fund (SSASX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%2.01%
SSASX
State Street Income Fund		-0.61%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.61%.

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%

SSASX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.71%
3 года*
2.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

State Street Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий PDBZX и SSASX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

4.37

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.12

+1.21

Корреляция

Корреляция между PDBZX и SSASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и SSASX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и SSASX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-19.65%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.12%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.84%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.83%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и SSASX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.60%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.76%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.82%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.56%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

6.56%

-1.22%