PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBZX с SEATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) and SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PDBZX returned 2.88%/yr vs 2.79%/yr for SEATX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PDBZX charges 0.49%/yr vs 0.86%/yr for SEATX.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью 2.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBZX имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции SEATX немного отстают с 2.79%.

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%

SEATX

1 день
0.11%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.31%
1 год
5.40%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBZX и SEATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.21%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%0.56%8.54%

Correlation

The correlation between PDBZX and SEATX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.46

Over the past year, PDBZX and SEATX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SBDAXSEATX с SNSAXSEATX с SEPAXSEATX с SEHAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPX

Доходность на риск

PDBZX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXSEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.80

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.91

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.91

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

7.08

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEATX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и SEATX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBZXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-28.46%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-6.80%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-17.71%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-17.71%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.49%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и SEATX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBZXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

1.14%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.28%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.04%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.28%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.56%

+0.81%

Сравнение комиссий PDBZX и SEATX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и SEATX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности SEATX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.68%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Часто задаваемые вопросы

PDBZX and SEATX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBZX has higher volatility (2.08%) compared to SEATX (1.14%). In terms of maximum drawdown, PDBZX dropped -20.88% vs SEATX's -28.46%.

SEATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBZX и SEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор