Сравнение PDBZX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.15% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и ESIIX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PDBZX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PDBZX
ESIIX
Сравнение PDBZX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.22 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 4.58 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.73 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.99 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 16.51 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.22 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.67 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.64 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.46 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и ESIIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и ESIIX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и ESIIX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -26.87% | +5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.44% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -6.18% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -12.25% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -1.86% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.76% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.59% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и ESIIX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.33% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.98% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 3.04% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.15% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.16% | +2.18% |