PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с ROLG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L).

PDBC и ROLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. ROLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-21.50%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		21.72%16.84%4.48%-2.47%16.56%28.06%0.58%5.92%-10.83%
Разные валюты инструментов

PDBC торгуется в USD, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у ROLG.L с доходностью 21.72%.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

ROLG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
5.92%
С начала года
21.72%
6 месяцев
27.89%
1 год
31.61%
3 года*
14.18%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с DBCROLG.L с CMOP.LROLG.L с XDBG.LROLG.L с GC=FROLG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий PDBC и ROLG.L

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Доходность на риск

PDBC vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCROLG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.54

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.65

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

13.10

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCROLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.38

Корреляция

Корреляция между PDBC и ROLG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и ROLG.L

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ROLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и ROLG.L

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ROLG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-22.66%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.12%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-19.85%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.59%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-9.13%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.59%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и ROLG.L

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.98%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

11.99%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.06%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.84%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.26%

+0.43%