Сравнение PDBC с BCIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM).
PDBC и BCIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. BCIM - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность Bloomberg Industrial Metals. Фонд был запущен 22 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и BCIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 4.53% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
Доходность по периодам
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и BCIM
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Доходность на риск
PDBC vs. BCIM — Ранг доходности на риск
PDBC
BCIM
Сравнение PDBC c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PDBC и BCIM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и BCIM
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BCIM в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и BCIM
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и BCIM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | — | — |