PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCIM с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BCIM и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BCIM

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIM и GCC


2026 (YTD)20252024202320222021
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
0.00%10.71%3.30%-9.68%-3.29%4.17%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%2.85%

Correlation

The correlation between BCIM and GCC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between BCIM and GCC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BCIM vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCIM

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIM c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCIM vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCIMGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

Просадки

Сравнение просадок BCIM и GCC


Загрузка графика...

Показатели просадок


BCIMGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIM и GCC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BCIMGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

Сравнение комиссий BCIM и GCC

BCIM берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GCC в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIM и GCC

Дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GCC в 5.60%


ПозицияTTM20252024202320222021
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF
3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы


BCIM and GCC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.77% for BCIM.

BCIM is categorized as Metals, while GCC is Commodities. They also come from different issuers: Aberdeen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for BCIM and 0.55% for GCC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIM и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор