Сравнение PDBAX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.60% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и GUGAX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PDBAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PDBAX
GUGAX
Сравнение PDBAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 6.51 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.08 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и GUGAX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и GUGAX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -38.57% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.08% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -20.53% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -23.06% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -6.72% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -11.29% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.84% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и GUGAX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.00% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.82% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.02% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.57% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 5.44% | -0.12% |