PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Elfun Income Fund (EINFX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.45% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий PDBAX и EINFX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.41

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.78

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.09

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.31

Корреляция

Корреляция между PDBAX и EINFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и EINFX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и EINFX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-19.78%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.07%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-19.78%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-19.78%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.73%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.57%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.15%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и EINFX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.76%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.85%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.47%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.22%

+0.10%