Сравнение PDAHX с DRIWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).
PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDAHX и DRIWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDAHX и DRIWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DRIWX с доходностью -0.83%.
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDAHX и DRIWX
PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDAHX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск
PDAHX
DRIWX
Сравнение PDAHX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDAHX | DRIWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.78 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.12 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.12 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 4.02 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDAHX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.78 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PDAHX и DRIWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDAHX и DRIWX
Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности DRIWX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% |
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PDAHX и DRIWX
Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и DRIWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDAHX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.65% | -27.45% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -6.48% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -27.45% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -4.31% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.44% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDAHX и DRIWX
Текущая волатильность для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) составляет 2.16%, в то время как у Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PDAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDAHX | DRIWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.27% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 4.91% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 9.13% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 10.65% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.09% | -3.68% |