PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTIX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCTIX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

PCTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мая 2012 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PCTIX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCTIX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		-0.25%3.92%3.12%7.98%-10.90%1.96%6.89%9.11%1.11%7.30%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PCTIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PCTIX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.55% соответственно.

PCTIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.65%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.68%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO California Municipal Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCTIX:
PCTIX с ALCAXPCTIX с CMFPCTIX с FCTFXPCTIX с VGITPCTIX с PONAXPCTIX с USMTXPCTIX с ATOIX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий PCTIX и FMNDX

PCTIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

PCTIX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTIX
Ранг доходности на риск PCTIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTIX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTIXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.85

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.52

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.73

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

7.66

-6.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

29.05

-26.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTIX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTIX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTIX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTIXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.85

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.90

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.74

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.66

-0.85

Корреляция

Корреляция между PCTIX и FMNDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTIX и FMNDX

Дивидендная доходность PCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCTIX
PIMCO California Municipal Bond Fund		3.38%3.60%3.73%3.47%1.97%1.76%2.01%2.63%2.97%3.04%2.95%2.81%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PCTIX и FMNDX

Максимальная просадка PCTIX за все время составила -16.98%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTIX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCTIXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-1.69%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-0.40%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-1.09%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.98%

-1.69%

-15.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.30%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-0.10%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.10%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTIX и FMNDX

PIMCO California Municipal Bond Fund (PCTIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что PCTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCTIXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.16%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.62%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

1.01%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

1.05%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

0.90%

+3.50%