PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.48% соответственно.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с EMPTXPCSVX с PCMNX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий PCSVX и ARSMX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.04

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.18

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.07

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

-0.21

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.04

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.23

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между PCSVX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и ARSMX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и ARSMX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-51.75%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-12.25%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-19.34%

-15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-42.96%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-9.05%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-8.12%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

4.07%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и ARSMX

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.00%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.20%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

18.48%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

17.88%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

19.60%

+3.37%