Сравнение PCSIX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | -0.44% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PCSIX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.87% соответственно.
PCSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.62%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSIX и VGSBX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
PCSIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PCSIX
VGSBX
Сравнение PCSIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.73 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.12 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.58 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PCSIX и VGSBX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и VGSBX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.29% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и VGSBX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -2.73% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.74% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -3.50% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и VGSBX
PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.72% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.02% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.91% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.45% | 7.86% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.20% | -1.37% |