Сравнение PCSIX с VGSBX
PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 2.81%/yr for VGSBX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCSIX charges 0.66%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.
Доходность
Сравнение доходности PCSIX и VGSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PCSIX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.60% против 2.81% соответственно.
PCSIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.60%
VGSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение доходности по годам PCSIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 0.65% | 7.36% | 3.62% | 8.02% | -13.84% | -0.71% | 9.38% | 10.37% | -1.17% | 5.46% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.96% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Correlation
The correlation between PCSIX and VGSBX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between PCSIX and VGSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCSIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
PCSIX
VGSBX
Сравнение PCSIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.61 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 11.30 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.50 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PCSIX и VGSBX
Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и VGSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -1.79% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -10.28% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -18.20% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.11% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.45% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.66% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSIX и VGSBX
Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.29%, в то время как у VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCSIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.40% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.74% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.84% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 7.93% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 6.24% | -1.39% |
Сравнение комиссий PCSIX и VGSBX
PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSIX и VGSBX
Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VGSBX в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSIX PACE Strategic Fixed Income Investments | 5.17% | 4.76% | 5.66% | 5.03% | 3.47% | 3.71% | 5.62% | 3.50% | 3.39% | 2.66% | 4.23% | 3.55% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.89% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCSIX and VGSBX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSBX has higher volatility (2.40%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs VGSBX's -18.20%.
PCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCSIX и VGSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор