PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSIX с PCSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) and PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) are both mutual funds - PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS, while PCSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 10 years, PCSIX returned 2.60%/yr vs 11.12%/yr for PCSGX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCSIX charges 0.66%/yr vs 1.03%/yr for PCSGX.

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PCSGX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции PCSIX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 2.60% против 11.12% соответственно.

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%

PCSGX

1 день
0.49%
1 месяц
6.12%
С начала года
13.73%
6 месяцев
12.65%
1 год
22.83%
3 года*
11.85%
5 лет*
3.12%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSIX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		13.73%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Correlation

The correlation between PCSIX and PCSGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

-0.10

The correlation between PCSIX and PCSGX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX

Доходность на риск

PCSIX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXPCSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.36

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.08

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.98

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

7.12

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSGX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.44

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и PCSGX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и PCSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSIXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-56.32%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-13.48%

+10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.39%

-27.64%

+22.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-37.48%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-39.35%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-12.41%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.63%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и PCSGX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.29%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSIXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.84%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

14.98%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

19.52%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

22.85%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

22.84%

-17.99%

Сравнение комиссий PCSIX и PCSGX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и PCSGX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности PCSGX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.63%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PCSIX and PCSGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCSGX has higher volatility (4.84%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, PCSIX dropped -18.54% vs PCSGX's -56.32%.

PCSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSIX и PCSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор