PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSIX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSIX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции PCSIX уступали акциям PCSGX по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.45% соответственно.

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с PASIXPCSGX с BNUEXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с SSCPX

Сравнение комиссий PCSIX и PCSGX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCSGX в 1.03%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCSIX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.36

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.71

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.22

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

0.77

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.36

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.05

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.35

+0.68

Корреляция

Корреляция между PCSIX и PCSGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и PCSGX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и PCSGX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSIXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-74.84%

+56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-13.48%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-37.48%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-39.35%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-15.69%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-23.05%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

4.61%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и PCSGX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.49%, в то время как у PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSIXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

7.73%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

14.93%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

23.85%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

22.83%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

22.80%

-17.97%