PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSIX с DVRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSIX с DVRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX).

PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSIX и DVRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSIX и DVRUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%2.67%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PCSIX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Strategic Fixed Income Investments

UBS US Dividend Ruler Fund

Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с BNUEXPCSIX с EMPTXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX
Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX

Сравнение комиссий PCSIX и DVRUX

PCSIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DVRUX в 0.50%.

PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

PCSIX vs. DVRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSIX c DVRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSIXDVRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.71

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.08

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

4.41

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSIX vs. DVRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVRUX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSIX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSIXDVRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.94

+0.09

Корреляция

Корреляция между PCSIX и DVRUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSIX и DVRUX

Дивидендная доходность PCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSIX и DVRUX

Максимальная просадка PCSIX за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSIX и DVRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSIXDVRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-19.06%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-9.94%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-19.06%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-5.84%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.53%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.90%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSIX и DVRUX

Текущая волатильность для PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) составляет 1.49%, в то время как у UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что PCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSIXDVRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.57%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

8.37%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

16.40%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

14.75%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

14.79%

-9.96%