PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCSGX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSGX с RFIMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PCSGX returned 3.60%/yr vs 3.71%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSGX показывает доходность 16.84%, а RFIMX немного выше – 17.65%.

PCSGX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.64%
С начала года
16.84%
1 год
25.31%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.60%
10 лет*
11.13%

RFIMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
8.18%
С начала года
17.65%
1 год
24.09%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		16.84%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%-0.44%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		17.65%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between PCSGX and RFIMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between PCSGX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с BNUEXPCSGX с DOT-USDPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPXPCSGX с PASIX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с MISGXRFIMX с HRSMXRFIMX с LAGWXRFIMX с ARTSXRFIMX с PQJCX

Доходность на риск

PCSGX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCSGXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.26

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.73

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

7.55

+0.09

PCSGX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFIMX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и RFIMX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSGXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-99.41%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.11%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-99.41%

+71.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-99.41%

+61.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-99.11%

+96.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-30.34%

+17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.29%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и RFIMX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 5.46%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSGXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.67%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

14.92%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

19.91%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

5,378.52%

-5,355.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

4,371.25%

-4,348.41%

Сравнение комиссий PCSGX и RFIMX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и RFIMX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности RFIMX в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.48%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.13%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCSGX and RFIMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (6.67%) compared to PCSGX (5.46%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs RFIMX's -99.41%.

PCSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор