Сравнение PCSFX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PCSFX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.93% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и PTEAX
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PCSFX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PCSFX
PTEAX
Сравнение PCSFX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.84 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.14 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.92 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 2.97 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.84 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.07 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.44 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.31 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и PTEAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и PTEAX
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и PTEAX
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -38.72% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -4.78% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -17.37% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -17.37% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.95% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -5.95% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.49% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и PTEAX
Principal Capital Securities Fund (PCSFX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.01% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.80% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 4.92% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.96% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.39% | +0.65% |