PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSFX с PTDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCSFX (Principal Capital Securities Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both mutual funds - PCSFX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Principal, while PTDIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCSFX returned 5.54%/yr vs 10.85%/yr for PTDIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PCSFX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.85% соответственно.

PCSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.59%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.54%

PTDIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.54%
1 год
17.41%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSFX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		1.58%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		6.96%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between PCSFX and PTDIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2014 г.

0.33

The correlation between PCSFX and PTDIX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с CICVXPCSFX с VMFXXPCSFX с DPIIXPCSFX с FACVXPCSFX с PFINXPCSFX с FIQVX
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

PCSFX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCSFXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.77

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.50

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.33

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.51

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

10.92

-0.78

PCSFX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и PTDIX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSFXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-54.38%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.32%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.97%

-13.05%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-25.43%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-30.02%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.78%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.48%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.68%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и PTDIX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 0.55%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSFXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

3.96%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

8.55%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

10.39%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

13.58%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

13.86%

-8.82%

Сравнение комиссий PCSFX и PTDIX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и PTDIX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.67%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

PCSFX and PTDIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTDIX has higher volatility (3.96%) compared to PCSFX (0.55%). In terms of maximum drawdown, PCSFX dropped -22.42% vs PTDIX's -54.38%.

PCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSFX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор