PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с PTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%3.99%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью -0.92%.

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с PTA:
PTA с PSFPTA с HPIPTA с CPXIXPTA с LDPPTA с CSRIXPTA с DPIIXPTA с JPC

Сравнение комиссий PCSFX и PTA

PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.34

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.55

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.08

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.46

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

1.23

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PTA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.34

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.18

+0.90

Корреляция

Корреляция между PCSFX и PTA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и PTA

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности PTA в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и PTA

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-28.71%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-10.21%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-28.71%

+10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-6.50%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-9.22%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.79%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и PTA

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.99%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

8.05%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.69%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

14.52%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

14.14%

-9.10%