Сравнение PCSFX с JPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).
PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSFX и JPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSFX и JPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | -1.42% | 8.96% | 12.15% | 6.82% | -11.35% | 3.74% | 7.71% | 17.41% | -4.61% | 11.57% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -4.85% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PCSFX уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.06% соответственно.
PCSFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.44%
JPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSFX и JPC
PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PCSFX vs. JPC — Ранг доходности на риск
PCSFX
JPC
Сравнение PCSFX c JPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSFX | JPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.30 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.49 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.09 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.44 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.99 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSFX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.30 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PCSFX и JPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSFX и JPC
Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности JPC в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSFX Principal Capital Securities Fund | 5.63% | 5.80% | 5.50% | 5.75% | 5.68% | 4.57% | 4.88% | 5.43% | 6.07% | 5.14% | 5.08% | 5.78% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.37% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок PCSFX и JPC
Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и JPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSFX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -76.07% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -11.43% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -32.26% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -52.53% | +30.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -7.89% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -10.00% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.50% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSFX и JPC
Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSFX | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 7.36% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 9.00% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 14.79% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 14.32% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 20.65% | -15.61% |