PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCSFX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и HPS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
1.08%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Доходность по периодам

С начала года, PCSFX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCSFX имеют среднегодовую доходность 5.44%, а акции HPS немного впереди с 5.59%.


PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%

HPS

1 день
2.96%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.08%
6 месяцев
-3.58%
1 год
3.89%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Capital Securities Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Сравнение комиссий PCSFX и HPS

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPS в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PCSFX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCSFXHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.31

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.49

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.35

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

0.93

+7.54

PCSFX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCSFXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.31

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.24

+0.84

Корреляция

Корреляция между PCSFX и HPS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и HPS

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности HPS в 9.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund
5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III
9.27%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и HPS

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и HPS.


Загрузка...

Показатели просадок


PCSFXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-70.04%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-10.04%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-29.39%

+10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-52.12%

+29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-5.69%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.41%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.76%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и HPS

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCSFXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

5.07%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

7.61%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

12.67%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

15.68%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

21.46%

-16.42%