PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSFX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSFX с CPXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSFX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSFX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSFX показывает доходность -1.42%, а CPXIX немного выше – -1.38%. За последние 10 лет акции PCSFX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.63% соответственно.

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%

CPXIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.92%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с FIQVXPCSFX с CICVXPCSFX с DPIIXPCSFX с FACVX
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий PCSFX и CPXIX

PCSFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

PCSFX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSFX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSFXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.83

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.28

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.77

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSFX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSFX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPXIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSFX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSFXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.06

Корреляция

Корреляция между PCSFX и CPXIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSFX и CPXIX

Дивидендная доходность PCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PCSFX и CPXIX

Максимальная просадка PCSFX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSFX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSFXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.56%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.26%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-20.00%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-25.56%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.00%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.72%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSFX и CPXIX

Текущая волатильность для Principal Capital Securities Fund (PCSFX) составляет 1.15%, в то время как у Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSFXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.22%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

3.16%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

4.67%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.15%

-1.11%