Сравнение PCS с PBFR
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.65%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.65% | 5.19% |
Correlation
The correlation between PCS and PBFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PCS
PBFR
Сравнение PCS c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 1.55 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и PBFR
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -8.50% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.63% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 4.32% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.89% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 6.89% | -5.30% |
Сравнение комиссий PCS и PBFR
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PBFR
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PBFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PBFR.
PCS has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.01% for PBFR.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор