Сравнение PCS с PAAA
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PCS и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.55%.
PCS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.51% | 2.22% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.55% | 2.17% |
Correlation
The correlation between PCS and PAAA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение PCS c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCS | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCS и PAAA
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -1.04% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 0.47% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 0.96% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.60% | 0.96% | +0.64% |
Сравнение комиссий PCS и PAAA
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и PAAA
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.38% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and PAAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.38% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для PCS и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор