Сравнение PCS с OVT
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCS charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности PCS и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.
PCS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.16% | 2.22% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.61% | 3.52% |
Correlation
The correlation between PCS and OVT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. OVT — Ранг доходности на риск
PCS
OVT
Сравнение PCS c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.69 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и OVT
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -13.59% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.41% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -3.39% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и OVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 3.44% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.63% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 4.54% | -2.95% |
Сравнение комиссий PCS и OVT
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и OVT
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности OVT в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.17% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and OVT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.80% for OVT.
Подберите оптимальное распределение для PCS и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор