Сравнение PCS с DCRE
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PCS is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PCS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности PCS и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.41%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.41% | 2.11% |
Correlation
The correlation between PCS and DCRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. DCRE — Ранг доходности на риск
PCS
DCRE
Сравнение PCS c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 3.90 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и DCRE
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -0.84% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.18% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.11% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 1.14% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.58% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.58% | +0.01% |
Сравнение комиссий PCS и DCRE
PCS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и DCRE
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and DCRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.01% for PCS.
PCS is categorized as Corporate Bonds, while DCRE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and DoubleLine. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для PCS и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор