Сравнение PCS с BBCB
PCS (PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCS is actively managed, while BBCB is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCS charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.
Доходность
Сравнение доходности PCS и BBCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCS показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.
PCS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBCB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCS и BBCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 1.25% | 2.22% |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.94% | 2.45% |
Correlation
The correlation between PCS and BBCB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCS vs. BBCB — Ранг доходности на риск
PCS
BBCB
Сравнение PCS c BBCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF (PCS) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCS | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.64 | 0.46 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок PCS и BBCB
Максимальная просадка PCS за все время составила -1.12%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCS и BBCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCS | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.12% | -22.48% | +21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.23% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -6.66% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCS и BBCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCS | BBCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 4.93% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 7.25% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 7.49% | -5.90% |
Сравнение комиссий PCS и BBCB
PCS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCS и BBCB
Дивидендная доходность PCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BBCB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.14% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 4.01% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCS and BBCB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for PCS.
BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.01% for PCS.
They also come from different issuers: PGIM and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for PCS and 0.09% for BBCB.
Подберите оптимальное распределение для PCS и BBCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор