PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRPX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и FFGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.87% соответственно.


PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.33%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.90%
1 год
51.28%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Сравнение комиссий PCRPX и FFGIX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.


Доходность на риск

PCRPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCRPXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.56

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.07

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.45

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

17.82

-8.34

PCRPX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FFGIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCRPXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Корреляция

Корреляция между PCRPX и FFGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и FFGIX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FFGIX в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I
1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и FFGIX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FFGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCRPXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-57.17%

-15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-14.66%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-27.23%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-48.29%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-2.33%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.75%

-19.41%

-20.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и FFGIX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCRPXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.10%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.76%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

20.50%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.53%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

22.54%

-5.42%