Сравнение PCRPX с FFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и FFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и FFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 22.84% | 28.57% | 2.97% | -5.17% | 20.69% | 26.14% | 6.12% | 18.02% | -13.14% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям FFGIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.87% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 21.35%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 9.25%
FFGIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и FFGIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FFGIX в 0.93%.
Доходность на риск
PCRPX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
FFGIX
Сравнение PCRPX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | FFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.56 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.07 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.45 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 17.82 | -8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.56 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и FFGIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и FFGIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FFGIX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.19% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
FFGIX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I | 1.98% | 2.44% | 2.61% | 2.08% | 1.90% | 3.43% | 1.53% | 3.21% | 2.41% | 0.36% | 1.65% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и FFGIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -57.17% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -14.66% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -27.23% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -48.29% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -2.33% | -6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -19.41% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.84% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и FFGIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | FFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 6.10% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 13.76% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 20.50% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.53% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.54% | -5.42% |