PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRAX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRAX с EIPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRAX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PCRAX returned 8.15%/yr vs 11.11%/yr for EIPCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCRAX charges 1.30%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности PCRAX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRAX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции PCRAX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.11% соответственно.

PCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.55%
С начала года
26.62%
6 месяцев
23.44%
1 год
39.10%
3 года*
18.50%
5 лет*
12.24%
10 лет*
8.15%

EIPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
24.66%
1 год
41.92%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRAX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		26.62%16.56%10.08%-6.38%8.54%32.65%0.39%11.77%-14.24%2.35%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		22.47%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between PCRAX and EIPCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.91

The correlation between PCRAX and EIPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с PCRAX:
PCRAX с BCIPCRAX с DBCMXPCRAX с PCLPXPCRAX с FFGCXPCRAX с PCNPCRAX с EAPCXPCRAX с PONPX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

PCRAX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRAX
Ранг доходности на риск PCRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRAX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRAXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.10

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.92

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.89

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

21.06

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRAX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRAX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRAX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRAXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PCRAX и EIPCX

Максимальная просадка PCRAX за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRAX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRAXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-54.05%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-7.26%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-10.46%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-18.00%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

-28.53%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-3.91%

-39.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.87%

-24.24%

-24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.03%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRAX и EIPCX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRAXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.23%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.63%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

13.87%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

14.64%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

13.27%

+3.94%

Сравнение комиссий PCRAX и EIPCX

PCRAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRAX и EIPCX

Дивидендная доходность PCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EIPCX в 10.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.88%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A		4.13%5.72%8.12%6.65%48.19%23.28%1.23%3.70%5.69%7.90%0.60%5.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PCRAX and EIPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCRAX has higher volatility (5.25%) compared to EIPCX (4.23%). In terms of maximum drawdown, PCRAX dropped -82.98% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRAX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор