- ISIN
- US7220055849
- CUSIP
- 722005584
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2002 г.
- Категория
- Commodities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) прибавил 26.6% с начала года. Текущая цена акции PCRAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) показал доход в 26.62% с начала года и 39.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRAX составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 8.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2003 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PCRAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 2003 г. с доходностью +102.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.75% | 1.69% | 9.64% | 5.76% | -2.75% | 1.53% | 26.62% | ||||||
| 2025 | 4.20% | 1.55% | 4.57% | -4.99% | -1.16% | 2.92% | -0.08% | 3.67% | 1.96% | 2.88% | 2.51% | -2.16% | 16.56% |
| 2024 | 6.30% | -2.03% | 3.66% | 1.53% | 2.06% | -1.31% | -3.26% | -0.08% | 5.27% | -2.68% | 0.24% | 0.44% | 10.08% |
| 2023 | -0.22% | -4.97% | 2.52% | -0.79% | -6.99% | 3.42% | 6.77% | -1.01% | -1.25% | -0.16% | -1.27% | -1.93% | -6.38% |
| 2022 | 7.52% | 6.84% | 8.10% | 3.93% | 1.75% | -12.64% | 6.17% | -2.20% | -11.93% | 3.25% | 2.76% | -2.47% | 8.54% |
| 2021 | 3.48% | 6.55% | -1.58% | 8.97% | 3.68% | 1.47% | 2.90% | -0.50% | 4.56% | 2.92% | -7.41% | 4.51% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 5.09%, beta of 0.26, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2002.
- This fund participated in 40.82% of S&P 500 Index downside but only 37.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 37.28%
- Участие в снижении
- 40.82%
Комиссия
Комиссия PCRAX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRAX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.93 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 13.52 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.78 | $1.01 | $0.81 | $6.71 | $4.27 | $0.21 | $0.64 | $0.92 | $1.57 | $0.13 | $0.94 |
Дивидендный доход | 4.13% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $6.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $4.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A составляет 43.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -82.98%март 2020 г. | 11y 8mo | — | 17y 11moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -21.07%янв. 2007 г. | 1y 3mo | 9mo 25d | 2y 1moсент. 2005 г. - нояб. 2007 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -14.26%март 2003 г. | 11d | 6mo 23d | 7mo 4dмарт 2003 г. - окт. 2003 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.92%янв. 2005 г. | 2mo 10d | 2mo 2d | 4mo 12dокт. 2004 г. - март 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.91%март 2008 г. | 11d | 2mo 26d | 3mo 7dмарт 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| PCRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -56.78% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -9.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -18.90% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -25.43% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -33.92% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -0.74% | -42.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -10.72% | -38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.97% | +0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCRAX
Добавьте PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRAX