- ISIN
- US7220055849
- CUSIP
- 722005584
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2002 г.
- Категория
- Commodities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRAX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) прибавил 19.1% с начала года. Текущая цена акции PCRAX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,633.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) показал доход в 19.06% с начала года и 30.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRAX составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 7.83%
- Всё время*
- 4.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PCRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2003 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PCRAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 2003 г. с доходностью +102.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.75% | 1.69% | 9.64% | 5.76% | -2.75% | -8.99% | 6.94% | -1.90% | 19.06% | ||||
| 2025 | 4.20% | 1.55% | 4.57% | -4.99% | -1.16% | 2.92% | -0.08% | 3.67% | 1.96% | 2.88% | 2.51% | -2.16% | 16.56% |
| 2024 | 6.30% | -2.03% | 3.66% | 1.53% | 2.06% | -1.31% | -3.26% | -0.08% | 5.27% | -2.68% | 0.24% | 0.44% | 10.08% |
| 2023 | -0.22% | -4.97% | 2.52% | -0.79% | -6.99% | 3.42% | 6.77% | -1.01% | -1.25% | -0.16% | -1.27% | -1.93% | -6.38% |
| 2022 | 7.52% | 6.84% | 8.10% | 3.93% | 1.75% | -12.64% | 6.17% | -2.20% | -11.93% | 3.25% | 2.76% | -2.47% | 8.54% |
| 2021 | 3.48% | 6.55% | -1.58% | 8.97% | 3.68% | 1.47% | 2.90% | -0.50% | 4.56% | 2.92% | -7.41% | 4.51% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A has an annualized alpha of 4.79%, beta of 0.26, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2002.
- This fund participated in 41.30% of S&P 500 Index downside but only 36.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.79%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 36.50%
- Участие в снижении
- 41.30%
Комиссия
Комиссия PCRAX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 51% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.50 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 10.58 | -3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $0.78 | $1.01 | $0.81 | $6.71 | $4.27 | $0.21 | $0.64 | $0.92 | $1.57 | $0.13 | $0.94 |
Дивидендный доход | 10.74% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $6.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $4.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A составляет 46.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.98%март 2020 г. | 11y 8mo | — | 18y 1moиюль 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-21.07%янв. 2007 г. | 1y 3mo | 9mo 25d | 2y 1moсент. 2005 г. - нояб. 2007 г. | — |
-14.26%март 2003 г. | 11d | 6mo 23d | 7mo 4dмарт 2003 г. - окт. 2003 г. | — |
-11.92%янв. 2005 г. | 2mo 10d | 2mo 2d | 4mo 12dокт. 2004 г. - март 2005 г. | — |
-11.91%март 2008 г. | 11d | 2mo 26d | 3mo 7dмарт 2008 г. - июнь 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| PCRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -56.78% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -9.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -18.90% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | -25.43% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | -33.92% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.62% | -0.17% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -10.69% | -38.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.14% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCRAX
Добавьте PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRAX