График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) показал доход в 21.03% с начала года и 27.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRAX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 24.89%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2003 г. с доходностью +115.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PCRAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 2003 г. с доходностью +102.8%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.75% | 1.69% | 9.44% | 21.03% | |||||||||
| 2025 | 4.20% | 1.55% | 4.57% | -4.99% | -1.16% | 2.92% | -0.08% | 3.67% | 1.96% | 2.88% | 2.51% | -2.16% | 16.56% |
| 2024 | 6.30% | -2.03% | 3.66% | 1.53% | 2.06% | -1.31% | -3.26% | -0.08% | 5.27% | -2.68% | 0.24% | 0.44% | 10.08% |
| 2023 | -0.22% | -4.97% | 2.52% | -0.79% | -6.99% | 3.42% | 6.77% | -1.01% | -1.25% | -0.16% | -1.27% | -1.93% | -6.38% |
| 2022 | 7.52% | 6.84% | 8.10% | 3.93% | 1.75% | -12.64% | 6.17% | -2.20% | -11.93% | 3.25% | 2.76% | -2.47% | 8.54% |
| 2021 | 3.48% | 6.55% | -1.58% | 8.97% | 3.68% | 1.47% | 2.90% | -0.50% | 4.56% | 2.92% | -7.41% | 4.51% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A: годовая альфа составляет 5.11%, бета — 0.26, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.07.2002.
- Этот фонд участвовал в 40.63% снижения S&P 500 Index, но только в 37.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.11%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 37.68%
- Участие в снижении
- 40.63%
Комиссия
Комиссия PCRAX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRAX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A (PCRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.40 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 6.61 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCRAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.78 | $1.01 | $0.81 | $6.71 | $4.27 | $0.21 | $0.64 | $0.92 | $1.57 | $0.13 | $0.94 |
Дивидендный доход | 4.32% | 5.72% | 8.12% | 6.65% | 48.19% | 23.28% | 1.23% | 3.70% | 5.69% | 7.90% | 0.60% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $6.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $4.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund Class A составляет 45.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.98% | 7 июл. 2008 г. | 2946 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -21.07% | 30 сент. 2005 г. | 322 | 11 янв. 2007 г. | 205 | 2 нояб. 2007 г. | 527 |
| -14.26% | 10 мар. 2003 г. | 10 | 21 мар. 2003 г. | 141 | 10 окт. 2003 г. | 151 |
| -11.92% | 27 окт. 2004 г. | 49 | 5 янв. 2005 г. | 42 | 8 мар. 2005 г. | 91 |
| -11.91% | 13 мар. 2008 г. | 7 | 24 мар. 2008 г. | 61 | 18 июн. 2008 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...