PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCONX с FISCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCONX с FISCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX).

PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г.. FISCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PCONX и FISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCONX и FISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		-0.37%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		-3.19%13.63%16.62%9.96%-15.95%-5.70%46.28%33.99%4.15%17.98%

Доходность по периодам

С начала года, PCONX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции PCONX уступали акциям FISCX по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.24% соответственно.

PCONX

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.80%
1 год
15.29%
3 года*
10.35%
5 лет*
2.88%
10 лет*
9.95%

FISCX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
13.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
1.92%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Convertible Securities Fund

Franklin Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с PACIX
Часто сравнивают с FISCX:
FISCX с VTIPFISCX с FCVSXFISCX с FCVTFISCX с AVKFISCX с WESRXFISCX с CHIFISCX с CXGCX

Сравнение комиссий PCONX и FISCX

PCONX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FISCX в 0.83%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PCONX vs. FISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FISCX
Ранг доходности на риск FISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCONX c FISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCONXFISCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

6.28

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCONX vs. FISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCONX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISCX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCONX и FISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCONXFISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между PCONX и FISCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCONX и FISCX

Дивидендная доходность PCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности FISCX в 10.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.41%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%
FISCX
Franklin Convertible Securities Fund		10.23%9.94%4.87%2.22%8.70%8.10%11.30%16.05%7.09%7.68%4.62%4.68%

Просадки

Сравнение просадок PCONX и FISCX

Максимальная просадка PCONX за все время составила -47.70%, примерно равная максимальной просадке FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCONX и FISCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCONXFISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.70%

-49.16%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.45%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-34.37%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.14%

-34.37%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-6.38%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.93%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.79%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PCONX и FISCX

Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что PCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCONXFISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.43%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.34%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

12.13%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

12.44%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

13.42%

-0.59%