PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCN с PQTPX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - PCN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCN returned 7.16%/yr vs 4.22%/yr for PQTPX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PCN charges 0.85%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.

Доходность

Сравнение доходности PCN и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у PQTPX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции PQTPX по среднегодовой доходности: 7.16% против 4.22% соответственно.

PCN

1 день
0.43%
1 месяц
1.75%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.97%
1 год
4.62%
3 года*
7.85%
5 лет*
1.65%
10 лет*
7.16%

PQTPX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.93%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.62%
3 года*
0.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCN и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-2.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		4.44%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Correlation

The correlation between PCN and PQTPX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPI
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с MFTFXPQTPX с GFIRX

Доходность на риск

PCN vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 66
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCNPQTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.19

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.92

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.98

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

10.86

-9.62

PCN vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PQTPX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCN и PQTPX

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PQTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCNPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-27.86%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-4.66%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-18.69%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-27.86%

-5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-27.86%

-22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-12.84%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.42%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.70%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PQTPX

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCNPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.63%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

6.73%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

8.49%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

9.90%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

9.38%

+12.56%

Сравнение комиссий PCN и PQTPX

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PQTPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PQTPX

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности PQTPX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.45%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		1.28%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

PCN and PQTPX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCN has higher volatility (2.75%) compared to PQTPX (1.63%). In terms of maximum drawdown, PCN dropped -61.12% vs PQTPX's -27.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCN и PQTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор