Сравнение PCMM с DLLL
PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both exchange-traded funds - PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx, while DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL). PCMM is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, PCMM returned 4.63% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PCMM charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности PCMM и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCMM показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
PCMM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCMM и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.97% | 5.07% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between PCMM and DLLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCMM vs. DLLL — Ранг доходности на риск
PCMM
DLLL
Сравнение PCMM c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCMM | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 9.53 | -7.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 19.00 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCMM и DLLL
Максимальная просадка PCMM за все время составила -4.32%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMM и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCMM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.32% | -68.58% | +64.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -57.19% | +55.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -34.75% | +34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -25.70% | +25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 28.64% | -28.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCMM и DLLL
Текущая волатильность для BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) составляет 0.85%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что PCMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCMM | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 43.56% | -42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 110.12% | -107.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 136.53% | -133.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 131.16% | -126.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 131.16% | -126.31% |
Сравнение комиссий PCMM и DLLL
PCMM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCMM и DLLL
Дивидендная доходность PCMM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.50% | 7.02% |
Часто задаваемые вопросы
PCMM and DLLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to PCMM (0.85%). In terms of maximum drawdown, PCMM dropped -4.32% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 4.63% for PCMM. On fees, PCMM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCMM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PCMM has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for DLLL.
PCMM is categorized as CLO, while DLLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for PCMM and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCMM и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор