Сравнение PCLVX с UPDDX
PCLVX (PACE Large Co Value Equity Investments) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PCLVX charges 1.07%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности PCLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLVX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 10.72%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLVX PACE Large Co Value Equity Investments | 0.69% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between PCLVX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
PCLVX
UPDDX
Сравнение PCLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 15.08 | -14.61 |
Просадки
Сравнение просадок PCLVX и UPDDX
Максимальная просадка PCLVX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -1.24% | -57.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.24% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -0.39% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 26.35% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 26.35% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 26.35% | -7.93% |
Сравнение комиссий PCLVX и UPDDX
PCLVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLVX и UPDDX
Дивидендная доходность PCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLVX PACE Large Co Value Equity Investments | 12.23% | 13.43% | 10.09% | 5.34% | 17.37% | 19.81% | 1.42% | 5.95% | 11.80% | 7.23% | 2.75% | 14.55% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLVX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор