PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PACE Large Co Value Equity Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) показал доход в -1.59% с начала года и 13.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLVX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PCLVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

PACE Large Co Value Equity Investments: годовая альфа составляет 0.75%, бета — 0.93, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.16%) было выше, чем в снижении (94.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.93 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PCLVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

PCLVX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Large Co Value Equity Investments (PCLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PACE Large Co Value Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Large Co Value Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PACE Large Co Value Equity Investments показал максимальную просадку в 59.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 986 торговых сессий.

Текущая просадка PACE Large Co Value Equity Investments составляет 7.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.