PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с FEGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 16.56% соответственно.

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с MCSFXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с FFGIX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий PCLPX и FEGIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

PCLPX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.31

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.53

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.39

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.40

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FEGIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FEGIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FEGIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FEGIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-70.38%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-26.66%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-33.95%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-41.84%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.95%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-28.82%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.29%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FEGIX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 10.35%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

15.59%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

33.00%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

38.97%

-20.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

28.23%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.61%

27.23%

+13.38%