PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLPX с FEGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLPX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2) and FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) are both mutual funds - PCLPX is a Commodities fund actively managed by PIMCO, while FEGIX is a Precious Metals fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, PCLPX returned 11.69%/yr vs 14.14%/yr for FEGIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PCLPX charges 0.92%/yr vs 0.96%/yr for FEGIX.

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у FEGIX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции PCLPX уступали акциям FEGIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.14% соответственно.

PCLPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.68%
С начала года
36.90%
6 месяцев
35.89%
1 год
46.36%
3 года*
16.93%
5 лет*
15.85%
10 лет*
11.69%

FEGIX

1 день
1.13%
1 месяц
1.08%
С начала года
4.10%
6 месяцев
11.86%
1 год
58.98%
3 года*
38.13%
5 лет*
20.06%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLPX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		36.90%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		4.10%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Correlation

The correlation between PCLPX and FEGIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between PCLPX and FEGIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с PCLIXPCLPX с JCRAXPCLPX с MCSFXPCLPX с SRUUFPCLPX с RYMEXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTX
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FEAMXFEGIX с FBGRX

Доходность на риск

PCLPX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.54

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.90

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

2.21

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

5.75

+12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FEGIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.54

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FEGIX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, примерно равная максимальной просадке FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FEGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLPXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-70.38%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-26.66%

+19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-26.66%

+13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-33.95%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

-41.84%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-21.63%

+16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.65%

-28.74%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

10.21%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FEGIX

Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) составляет 6.97%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLPXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

11.68%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

32.27%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

38.44%

-19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

28.77%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.63%

27.19%

+13.44%

Сравнение комиссий PCLPX и FEGIX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FEGIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FEGIX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FEGIX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.15%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.35%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLPX and FEGIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (11.68%) compared to PCLPX (6.97%). In terms of maximum drawdown, PCLPX dropped -66.98% vs FEGIX's -70.38%.

PCLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLPX и FEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор