Сравнение PCLO с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PCLO и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLO и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLO и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 0.79% | 5.39% | 0.50% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | -1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.
PCLO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLO и VCIT
PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
PCLO vs. VCIT — Ранг доходности на риск
PCLO
VCIT
Сравнение PCLO c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | 1.26 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.31 | 1.76 | +4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.24 | +0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | 2.07 | +4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.92 | 7.31 | +51.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 1.26 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.31 | 0.75 | +3.55 |
Корреляция
Корреляция между PCLO и VCIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и VCIT
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.41% | 5.53% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и VCIT
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -20.56% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -2.99% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.98% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.18% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.85% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и VCIT
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.07% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 2.84% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.85% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 6.60% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.19% | 6.27% | -5.08% |