PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLO с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLO с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. PCLO is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, PCLO returned 5.30% vs 6.13% for VCIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности PCLO и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.

PCLO

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.29%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLO и VCIT

2026 (YTD)20252024
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		1.97%5.39%0.50%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%-1.45%

Correlation

The correlation between PCLO and VCIT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с JAAAPCLO с ASMFPCLO с RAAAPCLO с CLOAPCLO с PAAAPCLO с FAAA
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

PCLO vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLO c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLOVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.94
1.50

+4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.34
2.22

+8.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.27

+1.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.27

2.08

+18.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

123.68

6.95

+116.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLO vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLO на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLO и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLOVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94

1.50

+4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.62

0.75

+3.87

Просадки

Сравнение просадок PCLO и VCIT

Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLOVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-20.56%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-2.96%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.16%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.88%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLO и VCIT

Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLOVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.38%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

3.06%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90%

4.10%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

6.61%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

6.28%

-5.13%

Сравнение комиссий PCLO и VCIT

PCLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLO и VCIT

Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.27%5.53%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PCLO and VCIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs VCIT's -20.56%.

On 1-year performance, VCIT leads with 6.13% vs 5.30% for PCLO. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCIT has performed better with a 6.13% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for PCLO.

PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.80% for VCIT.

PCLO is categorized as CLO, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Virtus and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.04% for VCIT.

PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLO и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор