Сравнение PCLO с RAAA
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and RAAA (Reckoner Leveraged AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Over the past year, PCLO returned 5.20% vs 5.39% for RAAA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for RAAA.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и RAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у RAAA с доходностью 2.90%.
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAA
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и RAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.52% | 2.80% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 2.90% | 2.52% |
Correlation
The correlation between PCLO and RAAA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. RAAA — Ранг доходности на риск
PCLO
RAAA
Сравнение PCLO c RAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLO | RAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.79 | 2.12 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.91 | 7.65 | +12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.29 | 42.67 | +81.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLO и RAAA
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки RAAA в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и RAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -0.71% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.71% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.13% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и RAAA
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Reckoner Leveraged AAA CLO ETF (RAAA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | RAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.15% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.96% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 1.33% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 1.32% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 1.32% | -0.20% |
Сравнение комиссий PCLO и RAAA
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RAAA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и RAAA
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что сопоставимо с доходностью RAAA в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.23% | 5.53% | 0.44% |
RAAA Reckoner Leveraged AAA CLO ETF | 5.21% | 2.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and RAAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLO has higher volatility (0.18%) compared to RAAA (0.15%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs RAAA's -0.71%.
On 1-year performance, RAAA leads with 5.39% vs 5.20% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAA has performed better with a 5.39% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for RAAA.
PCLO has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 5.21% for RAAA.
They also come from different issuers: Virtus and Reckoner. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.30% for RAAA.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs 4.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и RAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор