PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLO с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLO с KBWB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. PCLO is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past year, PCLO returned 5.17% vs 38.22% for KBWB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности PCLO и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLO показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.48%.

PCLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-0.41%
1 месяц
8.88%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.74%
1 год
38.22%
3 года*
36.88%
5 лет*
10.54%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLO и KBWB

2026 (YTD)20252024
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		2.13%5.39%0.46%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.48%32.05%-6.41%

Correlation

The correlation between PCLO and KBWB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.05

The correlation between PCLO and KBWB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с PCLO:
PCLO с ACLOPCLO с ASMFPCLO с JAAAPCLO с RAAAPCLO с CLOAPCLO с FAAAPCLO с PAAA
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

PCLO vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLO c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLOKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.74
1.90

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.95
2.50

+7.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.65

1.33

+1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.79

2.34

+17.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

115.18

7.37

+107.81

PCLO vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLO на текущий момент составляет 5.74, что выше коэффициента Шарпа KBWB равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLO и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLO и KBWB

Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLOKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-50.27%

+49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-16.38%

+16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.41%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-11.70%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

5.20%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLO и KBWB

Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.23%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLOKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

5.72%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.70%

15.86%

-15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

20.21%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.14%

26.55%

-25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

29.12%

-27.98%

Сравнение комиссий PCLO и KBWB

PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLO и KBWB

Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности KBWB в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.98%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF		5.25%5.53%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCLO and KBWB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.72%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs KBWB's -50.27%.

On 1-year performance, KBWB leads with 38.22% vs 5.17% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KBWB has performed better with a 38.22% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.

PCLO has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.98% for KBWB.

PCLO is categorized as CLO, while KBWB is Financials Equities. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.35% for KBWB.

PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.74 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLO и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор