Сравнение PCLO с BRNY
PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PCLO returned 5.24% vs 33.88% for BRNY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PCLO charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности PCLO и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.
PCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCLO и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.99% | 5.39% | 0.50% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.34% | 22.02% | -5.09% |
Correlation
The correlation between PCLO and BRNY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between PCLO and BRNY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLO vs. BRNY — Ранг доходности на риск
PCLO
BRNY
Сравнение PCLO c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.74 | 1.44 | +1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.04 | 3.64 | +16.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.47 | 14.33 | +108.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | 2.52 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.63 | 1.62 | +3.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и BRNY
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLO | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -19.14% | +18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -9.34% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.77% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.37% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и BRNY
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.24%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLO | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 3.96% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.70% | 10.27% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 13.49% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 16.92% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 16.92% | -15.77% |
Сравнение комиссий PCLO и BRNY
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и BRNY
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BRNY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.33% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCLO and BRNY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (3.96%) compared to PCLO (0.24%). In terms of maximum drawdown, PCLO dropped -0.76% vs BRNY's -19.14%.
On 1-year performance, BRNY leads with 33.88% vs 5.24% for PCLO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRNY has performed better with a 33.88% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
PCLO has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.33% for BRNY.
They also come from different issuers: Virtus and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for PCLO and 0.79% for BRNY.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCLO и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор