PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%16.96%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		16.29%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 16.29%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

FYHTX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.22%
С начала года
16.29%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с PCLPXFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий PCLIX и FYHTX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.56

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.66

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.40

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.31

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FYHTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FYHTX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FYHTX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.52%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FYHTX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-33.22%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.18%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-25.47%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.96%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-12.15%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FYHTX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.38%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.45%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

15.30%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.87%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

14.52%

+26.01%