PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FIFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-0.46%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.89%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Сравнение комиссий PCLIX и FIFGX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

PCLIX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFIFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.38

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.26

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.62

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.03

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.03

+0.13

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FIFGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FIFGX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FIFGX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FIFGX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FIFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-92.38%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.22%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-92.38%

+70.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.80%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-14.18%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.63%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FIFGX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеют волатильность 10.48% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

10.75%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

16.48%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

21.66%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

408.16%

-389.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

338.52%

-297.99%