PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FFGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FFGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		22.84%28.57%2.97%-5.17%20.69%26.14%6.12%18.02%-13.14%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у FFGIX с доходностью 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FFGIX немного впереди с 13.87%.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

FFGIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.60%
С начала года
22.84%
6 месяцев
31.17%
1 год
52.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
15.77%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX
Часто сравнивают с FFGIX:
FFGIX с FIQRXFFGIX с BRCYXFFGIX с PCLPXFFGIX с RYMEXFFGIX с EIPCXFFGIX с FIFGXFFGIX с DCMSX

Сравнение комиссий PCLIX и FFGIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FFGIX в 0.93%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I

Доходность на риск

PCLIX vs. FFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FFGIX
Ранг доходности на риск FFGIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.56

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.07

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.45

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

17.82

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FFGIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FFGIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FFGIX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FFGIX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I		1.98%2.44%2.61%2.08%1.90%3.43%1.53%3.21%2.41%0.36%1.65%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FFGIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FFGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-57.17%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.66%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.23%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-48.29%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-19.41%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.84%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FFGIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class I (FFGIX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.10%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.50%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

21.53%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

22.54%

+17.99%