PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с FCGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с FCGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и FCGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и FCGCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		23.83%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCLIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции FCGCX немного отстают с 12.92%.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

FCGCX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
23.83%
6 месяцев
32.65%
1 год
51.37%
3 года*
16.92%
5 лет*
14.56%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с BRCAXFCGCX с RYMEXFCGCX с BICSXFCGCX с DBCMXFCGCX с DCMSXFCGCX с EIPCX

Сравнение комиссий PCLIX и FCGCX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.

FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLIX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXFCGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.57

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.08

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.56

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

18.25

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. FCGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FCGCX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и FCGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXFCGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.31

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCLIX и FCGCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и FCGCX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FCGCX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.19%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и FCGCX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и FCGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXFCGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-59.67%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-14.67%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-27.43%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-49.31%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.38%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-21.40%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.86%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и FCGCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXFCGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

6.16%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

13.77%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

20.50%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

21.54%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

22.54%

+17.99%