Сравнение PCLIX с BCSKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и BCSKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и BCSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -15.28% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 20.37% | 28.88% | 4.44% | -4.27% | 11.95% | 22.49% | 6.84% | 3.89% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
BCSKX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и BCSKX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BCSKX в 0.67%.
Доходность на риск
PCLIX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск
PCLIX
BCSKX
Сравнение PCLIX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | BCSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.63 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.31 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.07 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 20.58 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.63 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.76 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и BCSKX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и BCSKX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BCSKX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
BCSKX BlackRock Commodity Strategies Fund Class K | 2.60% | 3.13% | 3.66% | 9.45% | 9.11% | 2.72% | 0.84% | 2.08% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и BCSKX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и BCSKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -30.34% | -36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -10.51% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.34% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.40% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -6.67% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.08% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и BCSKX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | BCSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 4.47% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.36% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 16.15% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.80% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 15.08% | +25.45% |