Сравнение PCLC с QWLD
PCLC (Polen 5Perspectives Large Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PCLC is actively managed, while QWLD is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCLC charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности PCLC и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCLC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам PCLC и QWLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | -2.07% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 2.39% |
Correlation
The correlation between PCLC and QWLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCLC vs. QWLD — Ранг доходности на риск
PCLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QWLD
Сравнение PCLC c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCLC | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCLC и QWLD
Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCLC | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.52% | -31.89% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -0.41% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.67% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLC и QWLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCLC | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 9.68% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 13.52% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 15.11% | +16.80% |
Сравнение комиссий PCLC и QWLD
PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLC и QWLD
PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.81% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
PCLC and QWLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.
QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for PCLC.
They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.30% for QWLD.
Подберите оптимальное распределение для PCLC и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор