PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLC с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCLC и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PCLC

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QWLD

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.84%
1 год
16.22%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLC и QWLD


Correlation

The correlation between PCLC and QWLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Polen 5Perspectives Large Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Доходность на риск

PCLC vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLC c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen 5Perspectives Large Growth ETF (PCLC) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLCQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

PCLC vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLC и QWLD

Максимальная просадка PCLC за все время составила -9.52%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLC и QWLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLCQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.52%

-31.89%

+22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.41%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.67%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLC и QWLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLCQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

9.68%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.91%

13.52%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.91%

15.11%

+16.80%

Сравнение комиссий PCLC и QWLD

PCLC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLC и QWLD

PCLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLC
Polen 5Perspectives Large Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
1.81%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%

Часто задаваемые вопросы


PCLC and QWLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PCLC.

QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for PCLC.

They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PCLC and 0.30% for QWLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLC и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор