Сравнение PCLAX с SRUUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. SRUUF - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и SRUUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и SRUUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 8.33% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 3.86% | 12.66% | -18.89% | 82.09% | 7.65% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у SRUUF с доходностью 3.86%.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
SRUUF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и SRUUF
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SRUUF в 0.70%.
Доходность на риск
PCLAX vs. SRUUF — Ранг доходности на риск
PCLAX
SRUUF
Сравнение PCLAX c SRUUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | SRUUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.59 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.82 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.50 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и SRUUF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и SRUUF
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SRUUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
SRUUF Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и SRUUF
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки SRUUF в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и SRUUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -48.68% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -22.98% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -19.31% | +18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -21.87% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 9.30% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и SRUUF
Текущая волатильность для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) составляет 10.45%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (SRUUF) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRUUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | SRUUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.09% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 27.44% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 37.95% | -18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 42.27% | -23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 42.27% | -1.63% |