PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с FIQRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с FIQRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FIQRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и FIQRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и FIQRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-19.71%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		24.13%28.74%3.10%-5.03%20.90%26.24%6.27%18.10%-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у FIQRX с доходностью 24.13%.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

FIQRX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.13%
6 месяцев
33.36%
1 год
53.05%
3 года*
18.25%
5 лет*
15.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с FIQRX:
FIQRX с FFGCXFIQRX с FFGIXFIQRX с QQQFIQRX с NOIEXFIQRX с VOOFIQRX с HGERFIQRX с PQCMX

Сравнение комиссий PCLAX и FIQRX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FIQRX в 0.80%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z

Доходность на риск

PCLAX vs. FIQRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIQRX
Ранг доходности на риск FIQRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c FIQRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXFIQRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.65

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.16

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.67

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

19.03

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. FIQRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FIQRX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и FIQRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXFIQRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между PCLAX и FIQRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и FIQRX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FIQRX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
FIQRX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z		2.08%2.58%2.74%2.28%1.99%3.55%1.66%3.34%2.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и FIQRX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки FIQRX в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и FIQRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXFIQRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-45.62%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-14.68%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.18%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.31%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-9.58%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.83%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и FIQRX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class Z (FIQRX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIQRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXFIQRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.16%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

13.74%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

20.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.55%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

24.43%

+16.21%