PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCL с FIIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCL и FIIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FIIG с доходностью -0.30%.


PCL

1 день
0.18%
1 месяц
1.57%
С начала года
2.06%
6 месяцев
1.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FIIG

1 день
-0.10%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCL и FIIG


Correlation

The correlation between PCL and FIIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

Доходность на риск

PCL vs. FIIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCL c FIIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCLFIIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

PCL vs. FIIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCL и FIIG

Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки FIIG в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и FIIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLFIIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.14%

-5.50%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.25%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.39%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PCL и FIIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLFIIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

4.62%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

5.89%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

5.89%

+1.94%

Сравнение комиссий PCL и FIIG

PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIIG в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCL и FIIG

Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FIIG в 4.95%


ПозицияTTM202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
4.95%4.76%4.45%1.72%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.27%2.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PCL and FIIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.

PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.95% for FIIG.

They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.65% for FIIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCL и FIIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор