Сравнение PCL с FIIG
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PCL charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FIIG.
Доходность
Сравнение доходности PCL и FIIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у FIIG с доходностью -0.30%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIIG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и FIIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | -0.30% | 3.76% |
Correlation
The correlation between PCL and FIIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. FIIG — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIIG
Сравнение PCL c FIIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | FIIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и FIIG
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки FIIG в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и FIIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -5.50% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.25% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.39% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и FIIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | FIIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 4.62% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.89% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.89% | +1.94% |
Сравнение комиссий PCL и FIIG
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIIG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и FIIG
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FIIG в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF | 4.95% | 4.76% | 4.45% | 1.72% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and FIIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.95% for FIIG.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.65% for FIIG.
Подберите оптимальное распределение для PCL и FIIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор